Понятия и расчёты
Индикатор Bollinger Bands
Разберитесь, как устроены полосы Боллинджера, что показывают средняя и стандартные отклонения и как применять индикатор к арбитражному спреду.
~ 5 мин
Bollinger Bands — это классический индикатор технического анализа, основанный на измерении отклонения цены от её скользящего среднего. Он помогает определить, когда цена вышла за пределы обычного диапазона колебаний, и тем самым может сигнализировать о потенциальной торговой возможности.
Как устроен индикатор
Заголовок раздела «Как устроен индикатор»
Bollinger Bands состоит из трёх линий:
Средняя линия — это скользящее среднее значения (обычно по цене или, в нашем случае, по спреду).
Верхняя граница = среднее + N стандартных отклонений.
Нижняя граница = среднее – N стандартных отклонений.
Чем сильнее отклоняется цена (или спред) от средней, тем реже встречается такое значение в истории.
Как используется в Spread Insight
Заголовок раздела «Как используется в Spread Insight»На платформе Spread Insight Bollinger Bands применяются для оценки отклонения спреда между двумя инструментами от своего среднего значения.
В скринере это отражено в виде параметра «Размер отклонения от среднего (в SD)». Параметр показывает, насколько необычным является текущий уровень отклонения спреда по историческим меркам.
Использование в стратегии
Заголовок раздела «Использование в стратегии»При настройке стратегии в бэктестере вы указываете:
Сигнал на вход в диапазоне отклонения (в SD) — при попадании спреда в этот диапазон тестер открывает позицию.
Уровень фиксации прибыли (Take Profit) — выражается в SD и задаёт точку выхода из сделки.
Уровень фиксации убытка (Stop Loss) — также задаётся в SD и ограничивает возможные потери.
Оценка отклонения спреда в стандартных отклонениях показывает значимость такого отклонения с учетом текущей волатильности. Если волатильность мала, то даже незначительное в процентах отклонение может быть значимым и наоборот.
В тестере для сигнала входа в Spread Insight уровни Bollinger Bands используются совместно с ограничением минимальной прибыли от сделки. Bollinger Bands позволяет учесть волатильность при определении значимости отклонения, а ограничение по минимальной прибыли - не входить в сделку в период малой волатильности, когда размер движения просто не окупит комиссии на сделку.
-
Bollinger Bands применяются для оценки того, насколько значимо текущее соотношение цен инструментов отклоняется от своего среднего значения, с учётом волатильности.
-
Дополнительно используется оценка отклонения в процентах, чтобы не входить в сделки, где потенциальная прибыль не покрывает издержки на комиссию.