Инструменты

Формулы в Конструкторе спредов

Научитесь задавать переменные и формулы спреда, объединять рыночные данные и рассчитывать справедливую цену, прибыль и ROI в Spread Insight.

6 мин

Формула в Конструкторе описывает экономический смысл спреда. В ней можно объединить котировки инструментов, нормировать размеры контрактов, рассчитать справедливый уровень, прибыль, ROI и другие показатели.

Переменные

Каждый расчёт записывается в отдельную переменную. Переменные можно вывести на график или использовать как колонки коллекции.

let spread = FUTURE.LAST - STOCK.LAST * 100;
let fair = 0;
let deviation = spread - fair;

Названия FUTURE и STOCK в примере условные: поля котировок добавляйте через меню выбранного инструмента, чтобы Конструктор использовал корректный идентификатор.

Что можно описать формулой

разницу или отношение цен;
пересчёт с учётом размера лота и спецификации контракта;
стоимость денег до экспирации;
дивидендную или фандинговую составляющую;
комиссии и ожидаемый денежный результат;
доходность на задействованный капитал;
сигнал, объединяющий несколько условий.

Проверка формулы

Перед сохранением ответьте на четыре вопроса:

В каких единицах измеряется каждая переменная?
Что означает положительное и отрицательное значение спреда?
Какой уровень считается справедливым и почему?
Какие действия по каждой ноге соответствуют сигналу?

Базовый порядок создания спреда показан в обзоре Конструктора.