Стратегии и торговые идеи
Пара из обычной и привилегированной акции одной компании
Узнайте, как торговать спред между обычными и привилегированными акциями одной компании, выбирать точку входа и оценивать риски пары.
~ 3 мин
Одна из наиболее специализированных и прибыльных стратегий в статистическом арбитраже — торговля привилегированной акцией против обычной акции одной компании. Несмотря на ограниченное число таких пар, они могут предоставить трейдерам стабильный доход благодаря частым и узким колебаниям спреда.
Почему выбирают пары обычная-привилегированная акция?
Заголовок раздела «Почему выбирают пары обычная-привилегированная акция?»Такие пары обладают естественной фундаментальной связью: они представляют разные классы акций одной компании и реагируют на одни и те же новости и события. Основное отличие заключается в правах акционеров (например, в дивидендах и голосовании), что создает стабильный спред между ними.
Примеры таких пар:
- Сбербанк (обычная и привилегированная акции),
- Башнефть (обычная и привилегированная акции),
- Татнефть (обычная и привилегированная акции).
Узкие и быстрые колебания — возможность и вызов
Заголовок раздела «Узкие и быстрые колебания — возможность и вызов»Из-за сходства инструментов спреды между обычной и привилегированной акцией обычно небольшие, но изменяются часто и быстро. Это даёт возможность совершать множество сделок с небольшими прибылью и риском.
Однако для успешной торговли такими парами необходимы минимальные комиссии, высокая скорость исполнения сделок и качественные торговые системы. Именно поэтому данная стратегия чаще всего используется профессиональными арбитражорами.
Как выбирать пары привилегированных и обычных акций?
Заголовок раздела «Как выбирать пары привилегированных и обычных акций?»При выборе таких пар важно:
- проверить стабильность и частоту колебаний спреда,
- обеспечить минимальные торговые комиссии,
- убедиться в надёжности и быстродействии торговой платформы.
Чем помогает Spread Insight?
Заголовок раздела «Чем помогает Spread Insight?»Платформа Spread Insight позволяет глубоко проанализировать поведение спреда между обычной и привилегированной акцией, а также протестировать различные сценарии входа и выхода на исторических данных. Учитываются комиссии, проскальзывание и параметры торговли, что помогает подобрать устойчивую конфигурацию стратегии с максимальной доходностью и контролируемым риском.
- Торговля парами обычная-привилегированная акция основана на стабильности и частых колебаниях спреда.
- Стратегия требует минимальных комиссий и высокой скорости исполнения.
- Используется преимущественно профессиональными арбитражорами из-за высоких требований к скорости и точности торговли.
- Spread Insight облегчает процесс анализа и исполнения сделок.