Стратегии и торговые идеи
Как зарабатывать на расхождении цен двух акций?
Разберите стратегию заработка на временном расхождении цен связанных акций: причины отклонений, выбор пары, вход в сделку и контроль риска.
~ 5 мин
Одна из возможностей заработка на фондовом рынке — торговля на временных отклонениях соотношения цен двух связанных акций. Такая торговля базируется на простой идее: временные отклонения обычно возвращаются к среднему значению, что позволяет трейдеру фиксировать прибыль.
Почему возникают отклонения?
Заголовок раздела «Почему возникают отклонения?»Представьте, что крупный инвестор или фонд резко продаёт большое количество акций одной компании (например, SMLT). Цена акции временно снижается по сравнению с ценой похожей акции другой компании (например, PIKK). Такие расхождения цен обычно краткосрочны и со временем исправляются рынком, возвращаясь к среднему значению.
Как использовать такие ситуации?
Заголовок раздела «Как использовать такие ситуации?»- Видим расхождение: когда цены акций расходятся больше обычного.
- Покупаем недооцененную акцию: покупаем ту акцию, цена которой временно снизилась больше, чем должна.
- Продаём переоцененную акцию: продаём акцию, цена которой неоправданно высока.
- Дожидаемся схождения цен: когда цены вернутся к привычному соотношению, закрываем сделки.
- Фиксируем прибыль: получаем прибыль, когда цены снова сблизились.
Пример из реальной практики
Заголовок раздела «Пример из реальной практики»Возьмём пару акций из одной отрасли – например, SMLT и PIKK (две компании застройщики). Обычно их цены движутся примерно одинаково, реагируя на общие факторы отрасли, такие как ставки по ипотеке или стоимость стройматериалов. Когда цена одной акция внезапно вырастает, а цена второй - нет, появляется возможность для сделки, которая затем закрывается, когда цены вновь сходятся.
Важность быстрой реакции
Заголовок раздела «Важность быстрой реакции»Такие расхождения обычно кратковременны, поэтому крайне важно своевременно реагировать и быстро совершать сделки.
Удобство платформы Spread Insight
Заголовок раздела «Удобство платформы Spread Insight»Платформа Spread Insight автоматически рассчитывает и отображает спред между инструментами, оценивает силу связи между ценами инструментов, показывает размер текущего отклонения. Если сделка кажется привлекательной, можно бэктестором протестировать с какой вероятностью она закроется в прибыль и какой получится размер прибыли с учетом комиссий и проскальзываний.