Что такое Spread Insight

Если ваша торговая идея начинается со слов «этот инструмент слишком дорог относительно другого», Spread Insight помогает проверить это расхождение и найти момент для сделки.

Spread Insight — аналитический сервис для поиска арбитражных возможностей на финансовых рынках. Он помогает находить ситуации, в которых цены связанных инструментов расходятся, оценивать потенциальный результат сделки и отслеживать момент, когда расхождение становится интересным для входа.

В основе такого анализа лежит спред — разница или другое расчётное соотношение между ценами двух или нескольких инструментов. Например:

• между акцией и фьючерсом на неё;
• между срочным и вечным фьючерсом;
• между фьючерсами с разными сроками экспирации;
• между ценами одного актива на разных биржах;
• между двумя статистически связанными инструментами.

Spread Insight объединяет готовые скринеры арбитражных возможностей и конструктор, в котором можно собрать собственную модель спреда.

Готовые инструменты для поиска возможностей

Если вы работаете с распространённой арбитражной стратегией, можно начать с готового инструмента:

• подобрать связанные пары с помощью статистического скринера;
• найти расхождения по одному тикеру между криптовалютными биржами с помощью криптоскринера;
• воспользоваться готовыми коллекциями конструктора спредов — например, для анализа срочных и вечных фьючерсов MOEX или спредов между металлами на MOEX и Forex.

Скринеры позволяют просматривать сразу множество пар и выводят наверх ситуации, соответствующие заданным условиям. Это помогает не перебирать инструменты и графики вручную, а сосредоточиться на потенциально интересных сделках.

Собственные арбитражные модели

Если готового скринера или коллекции недостаточно, нужную конструкцию можно собрать самостоятельно.

В Spread Insight доступны инструменты разных рынков: MOEX, Forex, CME и криптовалютных бирж. Их можно комбинировать между собой, рассчитывать собственные показатели и создавать скринеры под конкретную торговую идею.

В формулах можно использовать не только цены, но и данные, необходимые для арбитражных расчётов:

• размеры лотов и контрактов;
• даты экспирации;
• гарантийное обеспечение;
• валютные курсы;
• процентные ставки;
• дивиденды;
• фандинг;
• другие параметры инструментов.

Конструктор позволяет использовать разные способы расчёта справедливого значения спреда. Для одних конструкций оно определяется экономической моделью: стоимостью денег, ставками дисконтирования, дивидендами, фандингом и сроком до экспирации. Для других лучше подходит статистическая оценка — например, линейная регрессия, которая рассчитывает ожидаемое соотношение цен на основе их фактического поведения.

Таким образом, можно рассчитывать не только текущую разницу цен, но и справедливое значение спреда, отклонение от него, потенциальную доходность, необходимый капитал и другие показатели, важные для принятия торгового решения.

Подробнее: [Какие рынки, инструменты и данные доступны в Spread Insight]({ссылка на отдельную статью}).

От идеи до контроля сделки

Собранную модель можно использовать на всех этапах анализа:

найти инструменты → построить спред → рассчитать справедливое значение → проверить идею на истории → оценить сделку в калькуляторе → настроить уведомление.

Результаты расчётов можно выводить в таблицы и на графики. Бэктестер помогает проверить торговую идею на исторических данных, калькулятор — оценить потенциальный результат и необходимый капитал, а уведомления сообщают, когда рассчитанные показатели достигают интересующих значений.

В итоге Spread Insight позволяет перейти от идеи «кажется, эти инструменты разошлись» к конкретной торговой модели: с формулой, актуальными рыночными данными, историей, расчётом потенциального результата и условиями для входа.

Следующий шаг — познакомиться с интерфейсом платформы.