Техника
Методы фиксации прибыли по арбитражной сделке
Сравните способы фиксации прибыли в арбитражной сделке: возврат к средней, частичное схождение и выход по времени или целевому уровню.
~ 5 мин
Вероятность закрытия сделки в прибыль и размер этой прибыли во многом определяется тактикой фиксации прибыли в арбитражной сделке. Существует несколько рабочих вариантов:
- Фиксация прибыли при возврате к скользящему среднему значению. Можно не дожидаться касания средней, а зафиксировать прибыль, не доходя до средней на 0.5 - 1 стандартное отклонение.
Такой способ повышает вероятность закрыть сделку в прибыль, но уменьшает её размер. Мы торгуем не все отклонение, а только некоторую его часть. Из минусов — если сделка затягивается по времени, скользящая средняя “подтягивается” к точке входа, уменьшая и без того небольшую прибыль.
- Закрытие сделки в прибыль по достижению целевого размера прибыли. Целевой размер прибыли рассчитывается при входе в сделку как часть от отклонения.
Такой способ исключает уменьшение прибыли из-за дрейфа скользящей средней к точке входа, но снижает вероятность закрыть сделку в прибыль. Сделка можно зависнуть на продолжительное время и на очередном отклонении закрыться по стоп-лоссу.
- Поэтапная фиксация прибыли. Часть прибыли (обычно половина), фиксируется при возврате спреда к скользящу среднему. По второй половине ставится трейлинг стоп в безубыток. При продолжении движения спреда в том же направлении трейлинг стоп подтягивается. При обратном движении фиксирует прибыль.
Такой способ может принести больше прибыли при ограниченном риске за счет обработки всего колебания спреда при сильном обратном движении, но требует больше внимания или сложной автоматизации управления сделкой
Виды фиксации прибыли в бэктестере Spread Insight
Заголовок раздела «Виды фиксации прибыли в бэктестере Spread Insight»В бэктестере по умолчанию используется первый вариант. Ширина зоны фиксации прибыли вокруг скользящей средней устанавливается в поле “Выход по тейк-профит” в стандартных отклонениях.
Также можно включить второй режим с фиксированным размером прибыли, если отключить галку “Плавающий Take Profit”. В этом случае размер целевой прибыли будет расчитан от разницы между уровнем входа и уровнем выхода по тейк-профиту и зафиксирован в абсолютных деньгах. Это может быть более выгодным подходом для пар с узким стабильным спредом, наподобие SBER/SBERP.