Как оценить доходность арбитражной сделки?

Бэктестер позволяет оценить на исторических данных вероятность закрыть сделку с прибылью при входе на текущем отклонении, а также подобрать уровни выхода и объем позиции. Пару для тестирования можно выбрать из скринера или собрать свою прямо в бэктестере.

График спреда

В верхней части страницы бэктестера расположен график спреда, то есть отношения цен инструментов пары. На графике выведены линии индикатора, который используется для сигналов входа и выхода. После запуска бэктестера также отображаются входы и выходы по тестовым сделкам.

По графику можно визуально оценить, насколько спред часто и быстро возвращается к своему среднему значению, а также его поведение в определенный момент в прошлом. Для текущего отклонения по графику можно оценить заканчивается или нет движение, вызвавшее отклонение.

Подробнее о том, как строится график спреда

Индикатор для сигналов входа и выхода

Для оценки вероятности и прибыльности сделки на исторических данных в качестве сигнала входа используются размер текущего отклонения и текущая потенциальная прибыль. Размер текущего отклонения измеряется в стандартных отклонениях от скользящей средней. Для расчетов и визуализации уровней входа и выхода используется классический индикатор Bollinger Bands, построенный на основе скользящего среднего и стандартных отклонений для отрисовки динамического канала.

Использование стандартного отклонения вместо отклонения в процентах позволяет адаптировать ширину канала под текущую волатильность.

У этого индикатора есть две настройки, которые определяют период скользящей средней — таймфрейм свечи и длина скользящей средней в свечах. По умолчанию установлено значение «200 свечей по 15 минут», что соответствует 4-5 дням. Оно же используется для расчета отклонения в скринере.

Параметры сделки

В качестве условий входа в сделку задается диапазон в стандартных отклонениях и нижняя граница потенциальной прибыли. При переходе из скринера в эти поля подставляются значения текущего отклонения. Ограничение снизу по потенциальной прибыли позволяет избежать тестирования сделок в моменты низкой волатильности, так как малый диапазон движения может не окупить комиссии.

В качестве условий фиксации прибыли используется уровень тейк-профита в стандартных отклонениях и режим плавающего тейк-профита. По умолчанию в качестве уровня установлено 0,5 стандартных отклонений, что немного не доходит до скользящего среднего значения. Это повышает вероятность сделки.

Для узких и стабильных спредов имеет смысл попробовать тесты с уровнем, равным 0, или даже менее нуля, а также с выключенным режимом плавающего тейк-профита.

В качестве стоп-лосса также используется уровень в стандартных отклонениях. По умолчанию он устанавливается на расстоянии в 1,5 стандартных отклонения от верхней границы диапазона входа. Увеличение этого уровня делает стопы более редкими, но бо́льшими по размеру. Имеет смысл настраивать его, оценивая тестовые сделки на графике спреда.

Размер суммарной позиции может сильно влиять на прибыльность, особенно для пар из акций. Это связано с фиксированной частью комиссии. Если результат бэктеста неудовлетворительный, можно попробовать увеличить размер позиции и это может «вытащить» результат бэктеста в прибыль.

Детальные настройки по инструментам

По умолчанию для расчета прибыльности сделок используются стандартные для большинства пользователей комиссии, а в качестве проскальзывания берется текущий спред между лучшими ценами спроса и предложения. Такое проскальзывание соответствует действительности, если вы торгуете небольшими объемами.

Профессиональные трейдеры могут поменять значения комиссий на свои или вообще обнулить их. Также они могут задать проскальзывания в % от цены с учетом используемых размеров позиций и режимов торговли (по рынку или с котированием).

Запуск тестирования

Для запуска тестирования нужно выставить период тестирования и нажать кнопку “Запустить тест”. При изменении любых параметров бэктестера результаты теста сбрасываются.

Период тестирования ограничен для каждого таймфрейма:

• минутные свечи - 1 месяц
• 5 минутные свечи - 6 месяцев
• 15 минутные свечи - год
• 30 минутные и больше - 3 года

Анализ результатов тестирования

Результаты тестирования представлены в виде сводных данных по тестовым сделкам и виде гистограммы распределения сделок по результату.

• Кол-во сделок — позволяет определить, насколько часто возникают отклонения с заданными параметрами. Небольшое количество сделок ставит под сомнение результаты теста — они могут быть просто случайными.
• Доля прибыльных сделок — показывает вероятность закрыть сделку с установленными параметрами в прибыль.
• Средняя прибыльная сделка — показывается размер прибыли с учетом комиссий, которую принесет прибыльная сделка.
• Средняя убыточная сделка — показывает размер убытка с учетом комиссий, который принесет в среднем сделка, закрытая для ограничения убытка по стоп-лоссу.
• Среднее время в сделке — показывает, сколько в среднем будет длиться сделка.
• Математические ожидание — рассчитывается, как средняя прибыль по всем сделкам. Иначе говоря, сколько в среднем вы будете зарабатывать, если вы будете все время торговать заданное отклонение по этой паре. Если матожидание отрицательное, в сделку стоит идти, только если у вас есть дополнительная информация, повышающая вероятность закрыть её в прибыль.

Гистограмма распределения сделок по результату позволяет оценить статистическую достоверность теста и наличие выбросов. Хороший результат выглядит как высокий плотный горб в положительной области.

Необходимо внимательно относиться к тестам, где есть сделки с сильно выдающимися отрицательными или положительными результатами, которые могут значимо исказить средний результат.

Под графиком находится раскрывающийся список сделок:

По каждой сделке расписана подробная информация с комиссиями и платой за перенос позиций через ночь:

Тестовые сделки также представлены на графике стрелками входа и выхода.

Совершение арбитражной сделки

Для профессионального трейдера информации из скринера и бэктестера достаточно для принятия решения и проведения арбитражной сделки. Если у вас мало опыта, то рекомендуем начать с виртуальной торговли, а также записывать в excel или даже на бумагу сделки и оценивать их результат. Как создать и провести арбитражную сделку

Читать далее

• Расчет оптимальной позиции для арбитражной сделки
• Способы фиксации прибыли в арбитражной сделке